在我们发布程彦专访《15年经验全职女交易员谈交易策略：我只用一条均线做日内交易》后，许多读者纷纷私信，要求我们进一步公开程彦的交易策略和系统。对此，程彦爽快地决定分享她在过去两年里，从手工交易转向使用EA执行的过程，以及她在这个过程中积累的宝贵经验，希望能够为各位交易者提供有益的启示和帮助。从手工交易转向使用EA执行，已经接近两年的时间了。在这个过程中，我经历了许多挑战，忍受了许多心理上的煎熬与疲惫，当然也积累了宝贵的经验。今天我想本文来把这中间的过程和经验总结分享给大家。自2023年3月开始，我们开始测试并逐步调整EA，至今已经接近一年十个月。这段时间里，我们经历了无数的坑，以及无数次的进行调整。更重要的是度过了无数次做崩时刻。几乎每一次都让我陷入深深的困惑和疲惫，但也正是这些经历让我不断优化和完善策略。交易的模型是固定的，本身是我手工交易中使用了近十年的模型，整体而言是一个倾向于趋势策略的模型，这也是我们EA的基础。趋势策略的特点在于，它能够在单边行情中获得较大的利润，但在震荡市场中往往会出现连续亏损，典型的低胜率高盈亏比。将这个交易模型转为程序化执行的过程中，我需要克服很多困难以及进行大量的调整和磨合，因为机械执行的缺点就是不如人执行的有弹性（灵活性），优点也在此，没有“商量”的空间，就不会存在极端风险，但这也意味着系统会承受更多的小亏损。为了克服这一点，我需要不断优化筛选条件，尽量将其量化并固定下来，以期望最终的交易结果能够更加稳定、可预测。这个过程的核心就是让系统尽可能精准地执行预设的规则，同时降低不确定性，逐步实现理想的交易效果。最初，我使用即时信号来决定进场和离场时机，这样的优点在于进出场较为敏感，可以抓住一些具有较大优势的点位。然而，缺点也很明显——过于敏感，导致频繁出现反复进单止损的情况，尤其在趋势单中容易被市场的短期波动误导。大约一个月后，我决定淘汰这一策略，转而改为基于收线确认的进出场时机。这种调整减少了进场的敏感性，虽然牺牲了一些较为理想的点位，但换来的是更少的交易次数和更高的胜率。然而，在这一过程中，我也经历了第一次“做崩”的打击——连续亏损了十五张单子。真的各位，在无数次的崩溃中，我慢慢锻炼出了一颗强大的心脏。系统的独特之处在于，你无法预知前方是否会成功，最终只有靠信念支撑才能坚持下去。在黑暗中摸索时，你并不知道前方是否有出口，但是你不能退出来换一条路，因为任何一条路都必须走这一段。即便遭遇连续亏损，你还得坚信自己的模型行得通，只是市场环境暂时不适合而已。第一次经历崩溃时，我对这种过程有了更加深刻的印象。到了2023年5月，五一假期期间，我经历了连续两波剧烈的上下扫行情，导致亏损好几张巨大的单子。这次的亏损单数不多，但每张单子的亏损点数却非常大。又崩了啊各位。可以说，那次行情很难归结为市场不适合或风控不力，因为假期期间我并未在电脑前，而是眼睁睁地在手机上看着账户连续大幅止损。很好，又涨了一波经验，都是拿钱换来的。特别是在风控方面。这种突如其来的反向大幅行情，完全避开已经变得几乎不可能了。至今，这仍然是系统的一个风险点，我们只能尽量避免，而无法完全根除。从2023年7月到10月，市场相对偏清淡，勉强能够维持账户不亏损，当然主要是积累经验和排雷。在经历了这段较为平稳的时期后，到了9月，市场终于开始整齐起来，波段也变得更加规则，交易变得相对好做。在9月到10月之间，我做了一波不错的利润，账户的收益在短时间内从几个百分点飙升至48%。那时，我变得异常乐观，甚至一度觉得自己已经找到了“躺赢”的节奏。
然而，若没有经历过足够的大风大浪和心理摧残，是难以收获真正的大结果的。当收益逐渐上升，仓位也随之增加，当热人也开始变得有些飘飘然，然而暴风雨很快就来临。从2023年11月底开始，市场进入了一个长时间的短周期震荡，我用小仓位积累的利润，最终在加仓后被彻底亏完。账户回撤约三分之一。那一个半月里，交易到我怀疑人生。每张单子都精准地多在最高点损在最低点，空在最低点损在最高点。我甚至开始怀疑自己的系统是不是失效了，是否应该放弃现有策略，换个系统重新开始。
好在熬过来了。用“熬”来形容，确实是非常贴切的。2024年春节过后，震荡行情终于结束，但波段行情依然没有出现理想的状态。在接下来的两三个月里，账户的增长非常缓慢。为了控制风险，我们特意减少了交易频率，并增加了筛选条件，将更多的信号筛选掉。这样做的优点是回撤得到了有效控制，但也有缺点，那就是潜在的利润也被筛除了一部分。最终，虽然稳定性有所提升，但利润却大幅下降，这让我开始思考，是否稳定与盈利之间总是需要做出权衡。后来我们意识到，将周期设置得更长一些其实是有利的，因为这样一来，交易次数减少，错误的机会也相应减少。而且，长周期的单边行情提供了更大的利润空间。缺点则在于效率较低，资金曲线也不会那么平滑。为了进行更有效的样本分析，我们需要在较短时间内积累更多的交易数据，这样才能更好地评估整体表现。当然，我们也更需要一个平滑稳定的资金曲线。从始至终，稳定性始终是我们追求的第一目标。因此，我们考虑将交易周期调整为30分钟K线图，并缩短交易时间，只在欧盘和美盘时段进行交易，非盘面时间则不进行操作。这样做的好处是，短周期内机会更多，错过非盘面时段的机会也不会太遗憾。而且，由于每笔交易的持仓周期较短，止损和止盈的空间也较小，也就是说，在加上人为筛选的机制下整体亏损的幅度会小很多，盈利空间虽然不大，但是进场机会多，可以慢慢攒利润，只要回撤小，那前进的慢也是快的。这个策略基本上符合我们对账户稳定性的要求，在确保回撤不大的前提下，利润的增长也相对平稳。只要不抱有暴富的心态，实际上每周抓住一到两次稳定的盈利机会是相对轻松的。在此基础上，我们的整体模型逐步稳定下来，自2024年7月以来运行至今，几乎规避了所有的大坑。资金曲线也变得更加平滑稳定，收益也进入了理想的范围，平均每周收益超过2%。自7月以来，我们没有再做任何调整，只是监督系统的执行。
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以上就是这一年做系全部的经历和感悟了。总结起来，主要有几点经验：1. 我们的一致观点是不能做纯EA ，需要EA和人工的结合。EA更像是个执行程序和风控机制，在人不敢下单的时候敢下单，在人不舍得止损的时候它会损的无比干脆利落。止损是你最后的安全感，因为你知道单个单子或者几个单子都不会对你的账户造成实质性的损伤，只要命还在，就有机会。止损这事，多数都是冤损的。因为如果把时间周期拉长看的话，市场绝大多数都能回到你进场的位置，能让你的单子不亏钱。但是止损是为了防止那为数不多的回不去的行情。那样的单子是会要命的。交易这事，不需要一直赢，可以亏亏赢赢，然后最后整体赢就可以。2. 做系统这事，就很像培养一个自己的孩子。市场上现成的EA千千万，但是只有你自己生的那个才会喊你妈，你了解它的脾性，知道他的优缺点，能充分运用合适的那些行情，也能和他一起扛过不合适的行情。信任是最后的底线，在连续亏损的时候不放弃它很重要。不会有一个模型适合所有的行情，但是没人会告诉你接下来是行情适合哪一类模型，震荡还是单边模型。所以你只能和你的孩子一起面对所有的行情，调整它，优化它，做到合适的时候多赚利润，不合时候的控制回撤，最终整体盈利就可以。3. EA不是交易圣杯，也不会有任何一个纯EA是交易圣杯。最终还是要回归到向内求的路上来。人才是交易的核心，EA帮你克服了一部分人性的弱点。但是打磨EA的过程和做筛选的过程还是要人来做。虽然这会让执行的一致性变得不是那么完美，但是尽量把筛选条件用客观数据定下来吧。目前能想到的就这些了，我也是在摸索着前进，至少到目前为止我也还在慢慢减少主观的道路上。以上，希望对你有帮助。总结回顾这近两年的交易历程，程彦从手工交易转向使用EA执行，经历了无数的挑战、挫折和自我怀疑，同时也积累了宝贵的经验。无论是系统优化、风控调整，还是应对市场的震荡期，每一步都让她深刻感受到交易不仅仅是技术的较量，更是心理和策略的博弈。通过不断的调整与磨合，逐渐意识到，交易的核心不在于追求完美的执行，而在于对系统的深度理解和对市场的适应性。在实践中摸索出一个平衡点：通过结合人工筛选与EA的自动化执行，最大限度地减少人为情绪干扰，同时保证系统的执行力和灵活性。最终，我们找到了一个相对稳定且可持续的交易模型，回撤得到了有效控制，收益也逐渐趋于稳定。这一过程我们我明白，成功的交易不仅依赖于模型和工具，更取决于对自身策略的信任和对市场的洞察。（我们诚邀在交易领域具有丰富经验的专业人士（资深交易员、资管方、分析师等）参与专访，分享您的独特见解与成功经验，助力广大投资者与金融从业者深入理解市场动向与交易策略。此次专访将围绕您的交易心得及策略、投资哲学、市场分析技巧等核心话题展开，旨在通过您的经验和视角，帮助行业新人及有志之士在复杂多变的市场环境中实现稳步成长。我们期待与您深入交流，共同探索市场的无穷可能！联系方式-微信：hsforexpress或Tradersclass。）
